Abaixo segue uma notícia do Conselho Monetário Nacional que reflete a importância da utilização de ferramentas do mercados de futuros e derivativos para o gerenciamento de risco de preços. Projetar fluxo de caixa, garantir vendas a preços mínimos, participar de ganhos em viradas de mercado fazem parte das diversas estratégias que podem ser usadas nas bolsas.
Apesar do receio nas operações e a crença generalizada do caráter especulativo dos contratos futuros, o hedge (proteção) não tem a menor proximidade com isso. A definição do hedge é que a posição assumida no mercado futuro é oposta à do físico. Assim, o produtor que tem café em estoque entra vendido no mercado garantindo seus preços. Pode-se desenvolver a estratégia e caso o mercado suba, ele ganhe no futuro também, mas com um custo adicional que precisa ser avaliado.
Em suma, as estratégias que podem ser utilizadas são diversas, atendem a quaisquer necessidades, não deixam o agente sofrer com os riscos das oscilações de preço - como os -8% da terça - e garantem tranquilidade.
PS: não deixem de ler na publicação anterior, o artigo sobre o mercados futuros agropecuários para compreender melhor o tema.
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O CMN aprovou a criação de uma linha especial de crédito no valor de R$ 50 milhões para financiar o pagamento dos custos operacionais, margens e taxas das operações do mercado futuro de café.
Os recursos são do Funcafé (Fundo de Defesa da Economia Cafeeira). “O foco é fazer a distribuição das operações no mercado futuro do grão no momento em que o preço do mercado está rentável”, explicou Gilson Bittencourt. “Se incentivo a venda futura, escalono melhor a oferta”.
A linha especial de crédito poderá financiar até 100% do valor exigido em bolsas de mercadorias e de futuro limitado a R$ 80 mil por produtor e, no caso de cooperativa de produção, o resultado da multiplicação de R$ 40 mil pela quantidade de cooperados ativos que tenham depositado a produção de café.
Os cafeicultores poderão contratar a linha até o dia 1º de dezembro de 2010, com prazo de reembolso coincidente com o prazo de liquidação da operação de mercado de futuros ou de opções, limitado a 360 dias contados a partir da data de contratação, à taxa de juros de 6,75% a.a.
Fonte: Assessoria de Comunicação Social - GMF
http://www.fazenda.gov.br/audio/2010/agosto/a250810.asp
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